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注文からリスク管理までパパッと適切に算出する! トラリピの運用で知っておきたい計算方法

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常にリスクを算出しておきたい!? 資産運用のために誕生したトラリピ!

FXの自動売買システムのなかでも、マネースクウェア・ジャパン(以後M2Jで表記)の「トラリピ」は数々の特許を取得し、個人の投資家が無理なく利益を積み上げられる手法を開発しています。こうしたバックグラウンドが高く評価され、最初に顧客の8割以上が「トラリピ」を利用している状況です。
FXで多額の損失を出す一番の要因は、「ハイリスク・ハイリターン」にありました。「トラリピの運用」は「ローリスク・ローリターン」が基本です。とはいっても、トラリピで予想以上に利益が出てしまうと、欲が出てしまいついレバレッジを上げたり、仕掛けのレンジ幅を狭くして本数を増やしたり。少しずつリスクも上がっていくのは間違いありません。
M2Jの代表取締役社長も自社のHPの中で、トラリピに興味を持って取り引きを始めようと思う人に対して、次のようなコメントをしています。
「トラリピをマネーゲームとしてとらえるなら向いていないが、資産運用として考えるなら選択肢のひとつになる」ということ。
トラップリピートイフダン トラリピに興味を持っていただいた方に、今すぐ実行してほしいこと マネースクウェア・ジャパン
トラリピの運用で「リスク管理」はもっとも重要です。トラリピはFXの一種ですから、為替レートの変動によるリスクは免れません。そこで注意すべき点は、注文を入れる際に取引量のコントロールも大切になってきます。取引量が増えるにともない、レートの下落に比例してどのくらいリスクが高まっていくのか、↓に「外貨を買った時の取引量と損失額」が表になっているのでご覧ください。
リスク管理の基本 万が一のとき、自分が許容できる金額なのか マネースクウェア・ジャパン

トラリピの運用を司るのは注文時のロスカットの値を計算しておく!

トラップを仕掛けたら後はお任せ……といっても、ギリギリの資金でトラリピを運用していくことほど精神的にきついことはないでしょう。これまでにも説明してきたように、トラリピでリスクを抑える取り引きをするには、必ずシミュレーション機能を使うことなのです。これはトラリピの注文を出す際に、「取引金額」「取引価格」「値幅」「本数」など必要な項目を入力すれば、その時点のレートで「維持率」「評価損益」「時価残高」が瞬時に画面上で計算されるので大変便利です。
初心者であれば一番手っ取り早い方法は、「らくトラ運用試算表」で自分の運用資金に合わせて無理のない設定が基本です。注文を出す前に必ず「試算」をして「ロスカット」にならないように設定することです。「らくトラ運用試算表」では、「通貨ペア」「運用予定額」「仕掛けるレンジ幅」「1本あたりの通貨量」「1本1本を何円おきに設定するか」「1回の取り引きで狙う額」を順番に入力すると、あっという間に「ポジションの平均価格」「証拠金必要額」「東京15時ロスカット」「自動ロスカット」の金額が出てきます。
その際に、1本あたりの通貨量を増減した場合、レンジ内で仕掛ける本数を増減した場合、どの程度の証拠金必要額やロスカットのラインが変わるのか把握しておくことは大切です。
トラリピR運用試算表  マネースクウェア・ジャパン

必要証拠金から維持率の計算式を考える

トラリピでは維持率が100%を下回った時点で「東京15時ロスカット」が発動されて、すべてのポジションがロスカットされます。さらに維持率が50%を下回った時点で「自動ロスカット」が発動され、強制的に決済されて損失が確定します。要するに市場から強制的に退場となるわけです。
この「自動ロスカット」を免れるために、常に注意を払うべき項目が「維持率」。ロスカットからどのくらいのレベルにあるか「維持率」によって知ることができます。
前にもこのサイト内で紹介していますが、維持率の計算式は以下の通りです。
維持率の計算式
時価残高÷証拠金必要額×100

例えば、1ドル100円で1,000通貨米ドルを買うとした場合⇒100円×1,000通貨=100,000円が必要になります。FXのレバレッジは25倍までなので、必要証拠金は100,000円×4%=4,000円。
口座に4,000円があれば維持率=100%
口座に残っている金額が4,000円を下回ると「15時ロスカット」。
口座に残っている金額が2,000円を下回ると「自動ロスカット」。
ただし、レバレッジ25倍はトラリピにおいて非常にリスクが高いために、2~3倍程度のレバレッジがおすすめです。
レバレッジ2倍で証拠金を算出すると、50%分の資金50,000円が必要になります。
口座に残っている金額が50,000円を下回ると「15時ロスカット」。
口座に残っている金額が25,000円を下回ると「自動ロスカット」。
自分でレバレッジを低めに設定し、ロスカットのラインを出すことは大切です。
安全性を考えると最低でも維持率は500%以上という考え方も……。そうなると上の例で考えると、口座に150,000円以上残っている状態にキープしておく必要があります。
最も気をつけるべきは「レバレッジ」 トラリピFX.com
「維持率」から実質レバレッジの計算式
また「維持率」を算出することによって、実質レバレッジを求める方法もあります。
25÷維持率(%)×100=実質レバレッジ(最大25倍まで)
例えば、維持率が800%であれば、 25÷800×100=3.125⇒レバレッジ約3倍
維持率が500%であれば、25÷500×100=5⇒レバレッジ5倍
維持率が300%であれば、25÷300×100=3.125⇒レバレッジ約8.3倍
基本的に維持率が300%を下回ると、新たにトラリピを仕掛ける余力はないと思われます。
このように見ていくと思った以上に維持率を高く保つためには、レバレッジは低く抑えないとならないということがわかると思います。

自動ロスカットされるレートの計算方法を知るには?

「維持率」を算出することによって、ロスカットに至るまでどのくらいの余力があるのか把握できますが、もう一歩進めて考えみたいのは「○円で買ったトラリピが○円に値下がりするとどのくらいの損失が出るのか?」ということです。このリスクを可視化する計算式を紹介します。
300,000円の証拠金で1ドル=100円で10,000通貨買う場合
1「東京15時ロスカット」のラインは?
証拠金必要額⇒100円×10,000通貨×4%=40,000円
2 為替レートがどのくらい値下がった時に耐えられるラインは?
300,000円ー40,000円=260,000円⇒260,000円までの損失には耐えることができます。
260,000円÷10,000通貨=2.6円⇒2.6円までの下落には耐えることができます。
3 自動ロスカットされる場合のレートは?
100円ー2.6円=97.4円

トラリピの含み損の計算方法は?

「トラリピ」はシステムの性質上、含み損を抱えやすいといわれています。例えば、予想に反して円高が一気に進んだ場合など、含み損の増え方も早くなります。では、この「含み損」はどのような増え方もするのでしょうか?
トラリピの含み損は指数関数的な増え方をしていくために膨らみ方が大きくなる特徴があります。具体的な例を挙げて説明しましょう。
米ドルが1ドル105円から100円まで下落した場合⇒500Pips
注文時に15銭間隔でポジションを取っていった場合⇒500の2乗⇒500×500=250,000・・・①
注文間隔 15×2=30・・・②
①÷②=8,333
トラリピの1,000通貨の運用における含み損は8,333円となります。
要するに「含み損」は逆行Pipsの2乗に比例して増大していき、ナンピン幅に反比例するということです。トラリピで仕掛ける幅を狭くすれば、その分、リスクが増大するのはこういう理由からなのです。
実際に数字の扱いに慣れていないと、含み損の計算方法はわかりづらい部分もあります。個人でエクセルを使って計算表をサイト上で紹介しているものもいくつかあります。初めはそうしたエクセル表を使って、含み損の試算をしてみるのもよいでしょう。以下のサイトはトラリピ用に買い、売りとそれぞれの必要証拠金と最大含み損、必要資金を算出できるエクセル表です。初心者でも簡単に入力できるものですので一度試してみる価値はあるかと思います。ただし、あくまでも想定とされる値なので、個人の責任において利用するようにしてください。
おはようPips エクセルトラリピシミュレーションツール

仕掛ける本数、値幅、証拠金など、リスクの度合いをシミュレーション! エクセルでトラリピの取引状況を確認

 

トラリピにおける両建てのシミュレーション機能で計算する!

M2Jではトラリピの両建てを推奨していません。レンジの上下に抜けた時は多くの損失を出すことになり、リスクの方が高いかもしれません。また、売りよりも買いの方がスワップが高いために、スワップで-になってしまうことも。
しかし、両建てにするとレートが上昇した時でも、下落した時でも収益を積み上げられる可能性があるというメリットに注目が集まり、トラリピの投資家の間でも両建ての運用をしている人たちは少なからず存在します。そのためトラリピで両建てをする場合は、まず売りと買いの取引数量を変えることがリスクを軽減する前提になるでしょう。
また、M2Jでは2016年2月から「スワップ金額スプレッドゼロ」キャンペーンを実施していますが、両建てのスワップに関しては条件の変更が発表されました。

スワップ金額スプレッドゼロ・条件変更後のイメージ

両建て分のスワップにつきましては、
・保有ポジションが同数の場合 → 買いのスワップ金額
・保有ポジションが異なる場合 → 売り買いで保有が多いほうの金額
上記を絶対値として両ポジションに適用することで、スワップの受払いを相殺いたします。

【FX】スワップ金額スプレッドゼロにおける適用期限および条件変更のお知らせ マネースクウェア・ジャパン
いずれにしても「両建て」こそリスク管理がうまくできないと損失が大きくなるので、シミュレーション機能を十分に使いこなすし、レンジを上下に抜けた場合でも耐えられる資金管理が求められます。

 

FXで両建てはリスクヘッジに有効な方法か? トラリピで両建ての取引を行う場合の注意点